Сравнение ALTR с ALGM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALTR с ALGM

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altair Engineering Inc. (ALTR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTR или ALGM.

Корреляция

Корреляция между ALTR и ALGM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALTR и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altair Engineering Inc. (ALTR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALTR

ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTR:

0.74

ALGM:

-0.41

Коэф-т Сортино

ALTR:

1.27

ALGM:

-0.29

Коэф-т Омега

ALTR:

1.17

ALGM:

0.97

Коэф-т Кальмара

ALTR:

1.21

ALGM:

-0.32

Коэф-т Мартина

ALTR:

2.98

ALGM:

-0.80

Индекс Язвы

ALTR:

7.54%

ALGM:

25.32%

Дневная вол-ть

ALTR:

30.36%

ALGM:

49.65%

Макс. просадка

ALTR:

-46.05%

ALGM:

-63.83%

Текущая просадка

ALTR:

-0.27%

ALGM:

-53.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALTR:

$9.44B

ALGM:

$4.51B

EPS

ALTR:

$0.40

ALGM:

-$0.35

Общая выручка (12 мес.)

ALTR:

$473.16M

ALGM:

$772.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALTR:

$374.10M

ALGM:

$364.92M

EBITDA (12 мес.)

ALTR:

$54.49M

ALGM:

$43.80M

Доходность по периодам

С начала года, ALTR показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у ALGM с доходностью 12.03%.

ALTR

С начала года

1.15%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

23.83%

1 год

22.61%

5 лет

23.31%

10 лет

N/A

ALGM

С начала года

12.03%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

5.20%

1 год

-22.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTR и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTR c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altair Engineering Inc. (ALTR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTR

ALGM

Показатель коэффициента Шарпа ALTR на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTR и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALTR

ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTR и ALGM

Ни ALTR, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALTR и ALGM

Максимальная просадка ALTR за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки ALGM в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTR и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALTR

ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности ALTR и ALGM

Текущая волатильность для Altair Engineering Inc. (ALTR) составляет 0.64%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что ALTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALTR

ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTR и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altair Engineering Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALTR с ALGM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALTR и ALGM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTR и ALGM

ALTR

ALGM

Сравнение ALTR c ALGM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTR и ALGM

Просадки

Сравнение просадок ALTR и ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности ALTR и ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTR и ALGM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество