Сравнение ALTR с ALGM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ALTR с ALGM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altair Engineering Inc. (ALTR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTR или ALGM.

Корреляция

Корреляция между ALTR и ALGM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ALTR и ALGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altair Engineering Inc. (ALTR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ALTR

ALGM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTR:

1.05

ALGM:

-0.31

Коэф-т Сортино

ALTR:

1.73

ALGM:

-0.09

Коэф-т Омега

ALTR:

1.25

ALGM:

0.99

Коэф-т Кальмара

ALTR:

1.55

ALGM:

-0.27

Коэф-т Мартина

ALTR:

4.76

ALGM:

-0.66

Индекс Язвы

ALTR:

6.06%

ALGM:

25.88%

Дневная вол-ть

ALTR:

27.28%

ALGM:

55.64%

Макс. просадка

ALTR:

-46.05%

ALGM:

-63.83%

Текущая просадка

ALTR:

0.00%

ALGM:

-59.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALTR:

$9.63B

ALGM:

$3.93B

EPS

ALTR:

$0.16

ALGM:

-$0.35

Общая выручка (12 мес.)

ALTR:

$492.88M

ALGM:

$532.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALTR:

$391.34M

ALGM:

$241.65M

EBITDA (12 мес.)

ALTR:

$34.76M

ALGM:

$4.81M

Доходность по периодам

С начала года, ALTR показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у ALGM с доходностью -2.47%.

ALTR

С начала года

2.51%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

17.21%

1 год

34.02%

5 лет

37.01%

10 лет

N/A

ALGM

С начала года

-2.47%

1 месяц

-20.39%

6 месяцев

-0.61%

1 год

-18.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTR и ALGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALGM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTR c ALGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altair Engineering Inc. (ALTR) и Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ALTR: 1.24

ALGM: -0.31

Коэффициент Сортино

ALTR: 1.98

ALGM: -0.09

Коэффициент Омега

ALTR: 1.30

ALGM: 0.99

Коэффициент Кальмара

ALTR: 1.81

ALGM: -0.27

Коэффициент Мартина

ALTR: 5.59

ALGM: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа ALTR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ALGM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTR и ALGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ALTR

ALGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTR и ALGM

Ни ALTR, ни ALGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALTR и ALGM

Максимальная просадка ALTR за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки ALGM в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTR и ALGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALTR

ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности ALTR и ALGM

Текущая волатильность для Altair Engineering Inc. (ALTR) составляет 0.49%, в то время как у Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что ALTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ALTR

ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTR и ALGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altair Engineering Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ALTR с ALGM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ALTR и ALGM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTR и ALGM

ALTR

ALGM

Сравнение ALTR c ALGM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTR и ALGM

Просадки

Сравнение просадок ALTR и ALGM

Волатильность

Сравнение волатильности ALTR и ALGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTR и ALGM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество