PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTR с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTR с SPYG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altair Engineering Inc. (ALTR) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTR или SPYG.

Корреляция

Корреляция между ALTR и SPYG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALTR и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altair Engineering Inc. (ALTR) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
510.87%
176.29%
ALTR
SPYG

Основные характеристики

Доходность по периодам

ALTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-3.16%

1 год

14.75%

5 лет

16.60%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTR и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTR
Ранг риск-скорректированной доходности ALTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTR c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altair Engineering Inc. (ALTR) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALTR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALTR: 1.27
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино ALTR, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALTR: 2.04
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега ALTR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALTR: 1.32
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара ALTR, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALTR: 1.80
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина ALTR, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALTR: 5.67
SPYG: 2.61

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
0.66
ALTR
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTR и SPYG

ALTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALTR
Altair Engineering Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ALTR и SPYG

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.62%
ALTR
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности ALTR и SPYG

Текущая волатильность для Altair Engineering Inc. (ALTR) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что ALTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.37%
ALTR
SPYG