PortfoliosLab logo
Сравнение ALTR с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALTR и SPYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALTR и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altair Engineering Inc. (ALTR) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.54%
-11.32%
ALTR
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTR:

1.05

SPYG:

-0.01

Коэф-т Сортино

ALTR:

1.73

SPYG:

0.13

Коэф-т Омега

ALTR:

1.25

SPYG:

1.02

Коэф-т Кальмара

ALTR:

1.55

SPYG:

-0.01

Коэф-т Мартина

ALTR:

4.76

SPYG:

-0.03

Индекс Язвы

ALTR:

6.06%

SPYG:

5.03%

Дневная вол-ть

ALTR:

27.28%

SPYG:

21.26%

Макс. просадка

ALTR:

-46.05%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

ALTR:

0.00%

SPYG:

-21.47%

Доходность по периодам

С начала года, ALTR показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -17.46%.


ALTR

С начала года

2.51%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

17.21%

1 год

32.26%

5 лет

34.61%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-17.46%

1 месяц

-13.25%

6 месяцев

-12.25%

1 год

-0.15%

5 лет

15.57%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTR и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALTR
Ранг риск-скорректированной доходности ALTR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTR c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altair Engineering Inc. (ALTR) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALTR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ALTR: 1.24
SPYG: -0.01
Коэффициент Сортино ALTR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALTR: 1.98
SPYG: 0.13
Коэффициент Омега ALTR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALTR: 1.30
SPYG: 1.02
Коэффициент Кальмара ALTR, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ALTR: 1.81
SPYG: -0.01
Коэффициент Мартина ALTR, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ALTR: 5.59
SPYG: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа ALTR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTR и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
-0.01
ALTR
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTR и SPYG

ALTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALTR
Altair Engineering Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.75%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок ALTR и SPYG

Максимальная просадка ALTR за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTR и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-21.47%
ALTR
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности ALTR и SPYG

Текущая волатильность для Altair Engineering Inc. (ALTR) составляет 0.49%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что ALTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49%
10.92%
ALTR
SPYG