PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с EGUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index while EGUS tracks the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ALTL returned 13.86%/yr vs 26.92%/yr for EGUS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for EGUS.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у EGUS с доходностью 12.08%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

EGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
8.21%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.26%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и EGUS

2026 (YTD)202520242023
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-18.47%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.08%19.02%32.85%27.00%

Correlation

The correlation between ALTL and EGUS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.52

The correlation between ALTL and EGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и EGUS

Секторы
ALTL
EGUS

Коммунальные услуги

26.8%
0.2%

Финансовые услуги

16.6%
4.3%

Недвижимость

14.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

10.8%
0.2%

Промышленность

10.2%
6.8%

Здравоохранение

6.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
13.9%

Технологии

4.6%
59.1%

Сырьевые материалы

2.0%
0.7%

Энергетика

0.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
6.6%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
EGUS
0.2%

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
EGUS
4.3%

Недвижимость

ALTL
14.8%
EGUS
1.3%

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
EGUS
0.2%

Промышленность

ALTL
10.2%
EGUS
6.8%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
EGUS
5.9%

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
EGUS
13.9%

Технологии

ALTL
4.6%
EGUS
59.1%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
EGUS
0.7%

Энергетика

ALTL
0.9%
EGUS
1.1%

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
EGUS
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с SPMO

Доходность на риск

ALTL vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLEGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.99

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.64

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

2.07

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

7.03

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGUS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLEGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.99

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.45

-0.72

Просадки

Сравнение просадок ALTL и EGUS

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и EGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-24.87%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-15.66%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-24.87%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.06%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-3.37%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.60%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и EGUS

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.98%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

12.67%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

16.34%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

19.15%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

19.15%

+0.94%

Сравнение комиссий ALTL и EGUS

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EGUS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и EGUS

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности EGUS в 0.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and EGUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to EGUS (3.98%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs EGUS's -24.87%.

On 3-year performance, EGUS leads with 26.92% vs 13.86% for ALTL. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 26.92% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.19% for EGUS.

ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.18% for EGUS.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор