PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с COWG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ALTL returned 13.86%/yr vs 24.53%/yr for COWG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 12.50%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%0.10%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between ALTL and COWG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.60

The correlation between ALTL and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и COWG

Секторы
ALTL
COWG

Коммунальные услуги

26.8%
1.5%

Финансовые услуги

16.6%

-

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%
2.0%

Промышленность

10.2%
3.6%

Здравоохранение

6.8%
21.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.2%

Технологии

4.6%
48.5%

Сырьевые материалы

2.0%
6.5%

Энергетика

0.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
5.2%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
COWG
1.5%

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
COWG

-

Недвижимость

ALTL
14.8%
COWG

-

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
COWG
2.0%

Промышленность

ALTL
10.2%
COWG
3.6%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
COWG
21.0%

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
COWG
3.2%

Технологии

ALTL
4.6%
COWG
48.5%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
COWG
6.5%

Энергетика

ALTL
0.9%
COWG
8.4%

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
COWG
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

ALTL vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.84

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.24

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

1.24

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

3.64

+12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.84

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.18

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ALTL и COWG

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-23.60%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-10.79%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-23.60%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-3.28%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.67%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и COWG

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.67%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

12.01%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

15.96%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

19.11%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

19.11%

+0.98%

Сравнение комиссий ALTL и COWG

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и COWG

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности COWG в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and COWG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to COWG (3.67%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.53% vs 13.86% for ALTL. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.53% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.30% for COWG.

ALTL is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.49% for COWG.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор