PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTL с COWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

ALTL и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTL и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.74%16.61%12.30%-15.85%0.10%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -3.92%.

ALTL

1 день
0.34%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.97%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Сравнение комиссий ALTL и COWG

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

ALTL vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.41

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.74

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.79

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

2.55

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.41

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.93

-0.31

Корреляция

Корреляция между ALTL и COWG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и COWG

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности COWG в 0.35%

TTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALTL и COWG

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и COWG.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTLCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-23.60%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.96%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-7.98%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-3.36%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.00%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и COWG

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 3.01%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTLCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.87%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

13.24%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

22.50%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.32%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.32%

+0.78%