PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с BCHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ALTL is passively managed, while BCHP is actively managed. Over the past year, ALTL returned 44.84% vs 5.90% for BCHP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -0.40%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и BCHP

2026 (YTD)202520242023
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-13.51%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%

Correlation

The correlation between ALTL and BCHP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.52

The correlation between ALTL and BCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и BCHP

Секторы
ALTL
BCHP

Коммунальные услуги

26.8%

-

Финансовые услуги

16.6%
23.4%

Недвижимость

14.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Промышленность

10.2%
7.3%

Здравоохранение

6.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
18.8%

Технологии

4.6%
34.2%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
13.4%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
BCHP

-

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
BCHP
23.4%

Недвижимость

ALTL
14.8%
BCHP
1.2%

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
BCHP

-

Промышленность

ALTL
10.2%
BCHP
7.3%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
BCHP
3.0%

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
BCHP
18.8%

Технологии

ALTL
4.6%
BCHP
34.2%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
BCHP

-

Энергетика

ALTL
0.9%
BCHP

-

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
BCHP
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с ACSI

Доходность на риск

ALTL vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.37

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.61

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

0.33

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

1.05

+15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLBCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.37

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.89

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ALTL и BCHP

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-18.56%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-18.12%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.24%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-2.97%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.64%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и BCHP

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.27%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

12.86%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

15.91%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.86%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.86%

+3.23%

Сравнение комиссий ALTL и BCHP

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и BCHP

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and BCHP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to BCHP (4.27%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs BCHP's -18.56%.

On 1-year performance, ALTL leads with 44.84% vs 5.90% for BCHP. On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BCHP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALTL has performed better with a 44.84% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Pacer and Principal. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.58% for BCHP.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор