Сравнение ALTI с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alvarium Tiedemann Holdings Inc. (ALTI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTI и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTI и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALTI Alvarium Tiedemann Holdings Inc. | -21.34% | 5.22% | -33.28% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTI показывает доходность -21.34%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
ALTI
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -20.82%
- С начала года
- -21.34%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- -33.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTI vs. YMAG — Ранг доходности на риск
ALTI
YMAG
Сравнение ALTI c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvarium Tiedemann Holdings Inc. (ALTI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTI | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.66 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.84 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 6.31 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.93 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между ALTI и YMAG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTI и YMAG
ALTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALTI Alvarium Tiedemann Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок ALTI и YMAG
Максимальная просадка ALTI за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTI и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -25.96% | -57.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.80% | -14.38% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.30% | -10.31% | -65.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.06% | -4.69% | -59.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 4.20% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTI и YMAG
Alvarium Tiedemann Holdings Inc. (ALTI) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ALTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.14% | 7.20% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 12.77% | +26.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.98% | 22.27% | +30.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.70% | 21.31% | +66.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.70% | 21.31% | +66.39% |