Сравнение ALTI с YMAG
ALTI (Alvarium Tiedemann Holdings Inc.) is a stock, while YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ALTI returned -23.41% vs 15.49% for YMAG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALTI и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTI показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 1.36%.
ALTI
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 16.61%
- 6 месяцев
- -15.11%
- С начала года
- -27.37%
- 1 год
- -23.41%
- 3 года*
- -24.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.37%
YMAG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам ALTI и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALTI Alvarium Tiedemann Holdings Inc. | -27.37% | 5.22% | -37.09% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 1.36% | 18.64% | 34.66% |
Correlation
The correlation between ALTI and YMAG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTI vs. YMAG — Ранг доходности на риск
ALTI
YMAG
Сравнение ALTI c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvarium Tiedemann Holdings Inc. (ALTI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTI | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.08 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.27 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTI и YMAG
Максимальная просадка ALTI за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTI и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -25.96% | -57.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -14.38% | -31.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.12% | -4.99% | -73.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.21% | -4.62% | -60.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 4.75% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTI и YMAG
Alvarium Tiedemann Holdings Inc. (ALTI) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что ALTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.42% | 6.18% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 13.65% | +29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.69% | 17.44% | +40.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 20.96% | +64.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 20.96% | +64.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTI и YMAG
ALTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 50.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALTI Alvarium Tiedemann Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 50.98% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
ALTI and YMAG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTI has higher volatility (20.42%) compared to YMAG (6.18%). In terms of maximum drawdown, ALTI dropped -83.64% vs YMAG's -25.96%.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTI и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор