PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTI с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alvarium Tiedemann Holdings Inc. (ALTI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alvarium Tiedemann Holdings Inc. (ALTI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTI и VGT

2026 (YTD)202520242023
ALTI
Alvarium Tiedemann Holdings Inc.		-21.34%5.22%-49.66%-15.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%54.14%

Доходность по периодам

С начала года, ALTI показывает доходность -21.34%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

ALTI

1 день
0.83%
1 месяц
-20.82%
С начала года
-21.34%
6 месяцев
6.73%
1 год
15.51%
3 года*
-33.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alvarium Tiedemann Holdings Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ALTI:
ALTI с YMAG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ALTI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTI
Ранг доходности на риск ALTI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvarium Tiedemann Holdings Inc. (ALTI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTIVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.10

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.67

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.88

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

5.77

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.10

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.61

-0.92

Корреляция

Корреляция между ALTI и VGT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTI и VGT

ALTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTI
Alvarium Tiedemann Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок ALTI и VGT

Максимальная просадка ALTI за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTI и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.64%

-54.63%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.80%

-16.40%

-20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.30%

-11.66%

-64.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.06%

-8.00%

-56.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

5.35%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTI и VGT

Alvarium Tiedemann Holdings Inc. (ALTI) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что ALTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

8.03%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.55%

16.35%

+23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.98%

27.27%

+25.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.70%

25.06%

+62.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.70%

24.48%

+63.22%