PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с JAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTEX с JAMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) and JAMFX (Jacob Internet Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ALTEX returned 14.06%/yr vs 10.23%/yr for JAMFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTEX charges 1.98%/yr vs 2.02%/yr for JAMFX.

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и JAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTEX показывает доходность 63.55%, что значительно выше, чем у JAMFX с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции ALTEX превзошли акции JAMFX по среднегодовой доходности: 14.06% против 10.23% соответственно.

ALTEX

1 день
-1.95%
1 месяц
4.67%
С начала года
63.55%
6 месяцев
29.69%
1 год
82.62%
3 года*
14.48%
5 лет*
5.15%
10 лет*
14.06%

JAMFX

1 день
-2.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-12.51%
1 год
-0.96%
3 года*
9.83%
5 лет*
-9.51%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTEX и JAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		63.55%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%
JAMFX
Jacob Internet Fund		-10.26%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%

Correlation

The correlation between ALTEX and JAMFX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г.

0.69

Over the past year, the correlation between ALTEX and JAMFX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

Jacob Internet Fund

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с FSPTXALTEX с ARKVXALTEX с WIREXALTEX с FELIXALTEX с STKALTEX с CCOYXALTEX с PRGTX
Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с QQQJAMFX с JSCGXJAMFX с JMIGXJAMFX с ICTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с NWJCXJAMFX с FELIX

Доходность на риск

ALTEX vs. JAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c JAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXJAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.05

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.27

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.03

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

0.03

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

0.07

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. JAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа JAMFX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и JAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXJAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.05

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.03

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и JAMFX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки JAMFX в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и JAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTEXJAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-96.46%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-40.83%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.78%

-40.83%

-27.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

-70.01%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

-70.50%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-49.98%

+48.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.25%

-64.00%

+26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

20.95%

-10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и JAMFX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Jacob Internet Fund (JAMFX) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTEXJAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

8.06%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.11%

23.23%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.02%

30.54%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.13%

37.72%

+30.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.35%

33.27%

+18.08%

Сравнение комиссий ALTEX и JAMFX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии JAMFX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и JAMFX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%
JAMFX
Jacob Internet Fund		2.74%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%

Часто задаваемые вопросы

ALTEX and JAMFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTEX has higher volatility (13.15%) compared to JAMFX (8.06%). In terms of maximum drawdown, ALTEX dropped -75.48% vs JAMFX's -96.46%.

ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTEX и JAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор