Сравнение ALTEX с JAMFX
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) and JAMFX (Jacob Internet Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ALTEX returned 12.04%/yr vs 9.19%/yr for JAMFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTEX charges 1.98%/yr vs 2.02%/yr for JAMFX.
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и JAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 40.49%, что значительно выше, чем у JAMFX с доходностью -13.17%. За последние 10 лет акции ALTEX превзошли акции JAMFX по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.19% соответственно.
ALTEX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- 22.93%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 41.05%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 12.04%
JAMFX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -13.44%
- С начала года
- -13.17%
- 1 год
- -14.47%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- -9.44%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам ALTEX и JAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 40.49% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
JAMFX Jacob Internet Fund | -13.17% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | -59.54% | 12.88% | 122.48% | 21.70% | 1.98% | 24.07% |
Correlation
The correlation between ALTEX and JAMFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between ALTEX and JAMFX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTEX vs. JAMFX — Ранг доходности на риск
ALTEX
JAMFX
Сравнение ALTEX c JAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTEX | JAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.31 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -0.54 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и JAMFX
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки JAMFX в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и JAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTEX | JAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -96.46% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -40.83% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.78% | -40.83% | -27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -70.01% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | -70.50% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -51.60% | +35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -63.95% | +26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 23.20% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и JAMFX
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Jacob Internet Fund (JAMFX) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTEX | JAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 9.17% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.23% | 25.34% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 31.92% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.57% | 37.98% | +30.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.57% | 33.40% | +18.17% |
Сравнение комиссий ALTEX и JAMFX
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии JAMFX в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и JAMFX
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
JAMFX Jacob Internet Fund | 2.83% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
Часто задаваемые вопросы
ALTEX and JAMFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (14.32%) compared to JAMFX (9.17%). In terms of maximum drawdown, ALTEX dropped -75.48% vs JAMFX's -96.46%.
ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTEX и JAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор