Сравнение ALTEX с AIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).
ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и AIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTEX и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 9.56% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 15.07% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 0.42% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 0.42%.
ALTEX
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 8.92%
AIO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTEX и AIO
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.
Доходность на риск
ALTEX vs. AIO — Ранг доходности на риск
ALTEX
AIO
Сравнение ALTEX c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTEX | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.80 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.25 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 3.74 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTEX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.80 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.50 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ALTEX и AIO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и AIO
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.97% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и AIO
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и AIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTEX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -44.88% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -15.46% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -37.39% | -38.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.66% | -8.10% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.55% | -11.22% | -26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 4.21% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и AIO
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTEX | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 6.44% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 13.65% | +19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.72% | 23.22% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.75% | 22.03% | +45.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.07% | 27.03% | +24.04% |