PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTEX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTEX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%3.83%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FELIXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с ETIEXAAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий ALTEX и AAIZX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

ALTEX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.68

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.33

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.30

2.71

+4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.36

8.16

+11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.17

-1.13

Корреляция

Корреляция между ALTEX и AAIZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и AAIZX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и AAIZX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTEXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-29.00%

-46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-17.47%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-13.44%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.54%

-5.25%

-32.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

5.79%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и AAIZX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTEXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

9.48%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

17.87%

+15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

28.91%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.79%

27.99%

+39.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

27.99%

+23.11%