PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMX и GQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARDGXALSMX с AFNIXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с WFIVXALSMX с AFOCX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий ALSMX и GQEIX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

ALSMX
Archer Multi Cap Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

ALSMX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.33

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.53

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.48

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

1.22

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.33

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.77

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.75

-0.74

Корреляция

Корреляция между ALSMX и GQEIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и GQEIX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что сопоставимо с доходностью GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и GQEIX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-28.48%

-69.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-7.34%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-20.44%

-77.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.99%

-7.54%

-89.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-5.69%

-20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.41%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и GQEIX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

2.98%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

7.43%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

12.47%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,942.09%

15.89%

+1,926.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,738.48%

18.88%

+1,719.60%