Сравнение ALSMX с FHZTX
ALSMX (Archer Multi Cap Fund) and FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALSMX charges 0.96%/yr vs 0.77%/yr for FHZTX.
Доходность
Сравнение доходности ALSMX и FHZTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALSMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 15.13%
- С начала года
- 21.33%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
FHZTX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALSMX и FHZTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 16.16% |
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 11.93% |
Correlation
The correlation between ALSMX and FHZTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSMX vs. FHZTX — Ранг доходности на риск
ALSMX
FHZTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ALSMX c FHZTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSMX | FHZTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSMX и FHZTX
Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки FHZTX в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и FHZTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSMX | FHZTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -5.31% | -92.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | 0.00% | -96.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.19% | -0.87% | -28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSMX и FHZTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSMX | FHZTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 14.45% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,292.58% | 14.45% | +1,278.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,130.47% | 14.45% | +1,116.02% |
Сравнение комиссий ALSMX и FHZTX
ALSMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FHZTX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSMX и FHZTX
Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FHZTX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.90% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% |
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALSMX and FHZTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALSMX и FHZTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор