Сравнение ALSCX с PXQSX
ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ALSCX returned 10.38%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ALSCX charges 1.96%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности ALSCX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSCX показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции ALSCX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 10.38% против 7.40% соответственно.
ALSCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 10.38%
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам ALSCX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 11.71% | 7.80% | 9.47% | 16.25% | -37.61% | -3.35% | 63.82% | 28.12% | 1.20% | 25.24% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Correlation
The correlation between ALSCX and PXQSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between ALSCX and PXQSX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSCX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
ALSCX
PXQSX
Сравнение ALSCX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSCX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.19 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.39 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.15 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.35 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ALSCX и PXQSX
Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -55.56% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -13.25% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -22.87% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.13% | -31.49% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.16% | -37.65% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.41% | -13.47% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.28% | -10.29% | -24.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 6.28% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSCX и PXQSX
Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 4.52% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 12.30% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 16.76% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 20.22% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 20.51% | +5.19% |
Сравнение комиссий ALSCX и PXQSX
ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSCX и PXQSX
ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.11% | 0.67% | 8.26% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
ALSCX and PXQSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSCX has higher volatility (7.88%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ALSCX dropped -76.39% vs PXQSX's -55.56%.
ALSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSCX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор