PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSCX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALSCX с PNSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ALSCX returned 10.46%/yr vs 15.74%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ALSCX charges 1.96%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности ALSCX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALSCX показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 19.33%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 15.74% соответственно.

ALSCX

1 день
0.23%
1 месяц
6.88%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.47%
1 год
33.59%
3 года*
13.10%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
10.46%

PNSAX

1 день
1.83%
1 месяц
3.40%
С начала года
19.33%
6 месяцев
17.46%
1 год
30.89%
3 года*
21.22%
5 лет*
9.93%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSCX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		12.50%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%28.12%1.20%25.24%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.33%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Correlation

The correlation between ALSCX and PNSAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.92

The correlation between ALSCX and PNSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с ACAZXALSCX с CTSIXALSCX с ALBAXALSCX с ALVOXALSCX с CMCIXALSCX с ACAAX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

ALSCX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSCX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSCXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.44

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.06

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.33

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

8.14

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSCX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSCX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSCX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSCXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.44

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ALSCX и PNSAX

Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSCXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-69.47%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-14.00%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.29%

-26.25%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.13%

-38.77%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.16%

-38.77%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.85%

-1.44%

-19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.28%

-23.55%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

3.99%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSCX и PNSAX

Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеют волатильность 7.81% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSCXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

8.08%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

18.35%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

22.60%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

23.23%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

23.59%

+2.12%

Сравнение комиссий ALSCX и PNSAX

ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSCX и PNSAX

ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%0.00%0.00%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALSCX and PNSAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to ALSCX (7.81%). In terms of maximum drawdown, ALSCX dropped -76.39% vs PNSAX's -69.47%.

ALSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSCX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор