PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSCX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSCX с PNSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSCX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSCX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		-7.24%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%28.12%1.20%25.24%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		-0.28%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, ALSCX показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.98% соответственно.

ALSCX

1 день
5.54%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.86%
1 год
22.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
8.89%

PNSAX

1 день
5.00%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.42%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с CTSIXALSCX с ACAZXALSCX с ALVOXALSCX с ALBAXALSCX с ACAAXALSCX с CMCIX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий ALSCX и PNSAX

ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.

ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

ALSCX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSCX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSCXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.86

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.49

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

5.15

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSCX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSCX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSCX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSCXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.42

-0.32

Корреляция

Корреляция между ALSCX и PNSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSCX и PNSAX

ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%0.00%0.00%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.43%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALSCX и PNSAX

Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSCXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-69.47%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-14.00%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.13%

-38.77%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.16%

-38.77%

-14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.74%

-9.70%

-25.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.33%

-23.68%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.05%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSCX и PNSAX

Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеют волатильность 10.28% и 10.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSCXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

10.40%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

17.67%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

24.86%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

23.05%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

23.43%

+2.14%