Сравнение ALSCX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSCX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSCX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | -7.24% | 7.80% | 9.47% | 16.25% | -37.61% | -3.35% | 63.82% | 28.12% | 1.20% | 25.24% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSCX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции ALSCX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 7.42% соответственно.
ALSCX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 8.89%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSCX и ALMAX
ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
ALSCX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
ALSCX
ALMAX
Сравнение ALSCX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSCX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.20 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.47 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.22 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 0.75 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSCX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.20 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.30 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ALSCX и ALMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSCX и ALMAX
Ни ALSCX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.11% | 0.67% | 8.26% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALSCX и ALMAX
Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSCX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -60.51% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -20.91% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.13% | -53.89% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.16% | -53.89% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.74% | -42.48% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -17.19% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 6.11% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSCX и ALMAX
Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSCX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 8.82% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 15.78% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 24.60% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 29.11% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 27.12% | -1.55% |