PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSCX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSCX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSCX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSCX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		-7.24%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%28.12%1.20%25.24%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Доходность по периодам

С начала года, ALSCX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 8.89% против 16.21% соответственно.

ALSCX

1 день
5.54%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.86%
1 год
22.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
8.89%

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с ACAZXALSCX с ALVOXALSCX с ALBAXALSCX с ACAAXALSCX с CMCIXALSCX с CTSIX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий ALSCX и AAGOX

ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

ALSCX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSCX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSCXAAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.31

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.89

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.98

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

6.23

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSCX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSCX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AAGOX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSCX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSCXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.31

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.34

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.54

-0.44

Корреляция

Корреляция между ALSCX и AAGOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSCX и AAGOX

ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%0.00%0.00%0.00%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%

Просадки

Сравнение просадок ALSCX и AAGOX

Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSCXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-60.22%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-18.11%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.13%

-44.07%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.16%

-44.07%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.74%

-13.82%

-20.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.33%

-15.77%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

5.75%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSCX и AAGOX

Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеют волатильность 10.28% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSCXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

9.87%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

18.94%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

28.41%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

26.12%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

24.60%

+0.97%