Сравнение ALRG с FJUN
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while FJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. ALRG is actively managed, while FJUN is passively managed. Over the past year, ALRG returned 25.86% vs 12.95% for FJUN. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и FJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 7.29%.
ALRG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.53%
FJUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.56K | $13.61K | $11.84K | |
| $1.31M | $1.83M | $4.54M |
Сравнение доходности по годам ALRG и FJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 14.26% | 11.78% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 7.29% | 6.24% |
Correlation
The correlation between ALRG and FJUN is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ALRG and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ALRG и FJUN
Секторы
ALRG
FJUN
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ALRG
FJUN
Финансовые услуги
ALRG
FJUN
Промышленность
ALRG
FJUN
Коммуникационные услуги
ALRG
FJUN
Потребительский циклический сектор
ALRG
FJUN
Здравоохранение
ALRG
FJUN
Энергетика
ALRG
FJUN
Потребительский защитный сектор
ALRG
FJUN
Сырьевые материалы
ALRG
FJUN
Недвижимость
ALRG
-
FJUN
Коммунальные услуги
ALRG
-
FJUN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. FJUN — Ранг доходности на риск
ALRG
FJUN
Сравнение ALRG c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRG | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.15 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 17.05 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRG и FJUN
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и FJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -13.26% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -4.13% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.64% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.76% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и FJUN
Allspring LT Large Core ETF (ALRG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ALRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.61% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 5.13% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 6.12% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.59% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.22% | +2.49% |
Сравнение комиссий ALRG и FJUN
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и FJUN
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.41% | 0.47% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and FJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALRG has higher volatility (3.61%) compared to FJUN (2.61%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs FJUN's -13.26%.
On 1-year performance, ALRG leads with 25.86% vs 12.95% for FJUN. On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 25.86% return vs 12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
ALRG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for FJUN.
ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while FJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allspring and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.85% for FJUN.
FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и FJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор