Сравнение ALRG с FJUN
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while FJUN is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и FJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.
ALRG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJUN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и FJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 5.94% | 11.78% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.00% | 6.24% |
Correlation
The correlation between ALRG and FJUN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов ALRG и FJUN
Секторы
ALRG
FJUN
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ALRG
FJUN
Финансовые услуги
ALRG
FJUN
Промышленность
ALRG
FJUN
Коммуникационные услуги
ALRG
FJUN
Потребительский циклический сектор
ALRG
FJUN
Здравоохранение
ALRG
FJUN
Энергетика
ALRG
FJUN
Потребительский защитный сектор
ALRG
FJUN
Сырьевые материалы
ALRG
FJUN
Недвижимость
ALRG
-
FJUN
Коммунальные услуги
ALRG
-
FJUN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. FJUN — Ранг доходности на риск
ALRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FJUN
Сравнение ALRG c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRG | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRG и FJUN
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и FJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -13.26% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.97% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.66% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и FJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 5.66% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 10.56% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 10.25% | +2.59% |
Сравнение комиссий ALRG и FJUN
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и FJUN
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.44% | 0.47% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALRG and FJUN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
ALRG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FJUN.
They also come from different issuers: Allspring and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.85% for FJUN.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и FJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор