Сравнение ALRG с DMAY
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while DMAY is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.36%.
ALRG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALRG и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 5.94% | 11.78% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.36% | 5.51% |
Correlation
The correlation between ALRG and DMAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов ALRG и DMAY
Секторы
ALRG
DMAY
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ALRG
DMAY
Финансовые услуги
ALRG
DMAY
Промышленность
ALRG
DMAY
Коммуникационные услуги
ALRG
DMAY
Потребительский циклический сектор
ALRG
DMAY
Здравоохранение
ALRG
DMAY
Энергетика
ALRG
DMAY
Потребительский защитный сектор
ALRG
DMAY
Сырьевые материалы
ALRG
DMAY
Недвижимость
ALRG
-
DMAY
Коммунальные услуги
ALRG
-
DMAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. DMAY — Ранг доходности на риск
ALRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAY
Сравнение ALRG c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRG | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRG и DMAY
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -13.90% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.31% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.23% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 5.09% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 9.07% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 8.43% | +4.41% |
Сравнение комиссий ALRG и DMAY
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и DMAY
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.44% | 0.47% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ALRG and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
ALRG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for DMAY.
They also come from different issuers: Allspring and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор