Сравнение ALRG с DMAY
ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - ALRG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Allspring, while DMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. ALRG is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past year, ALRG returned 25.86% vs 10.88% for DMAY. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности ALRG и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRG показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 5.96%.
ALRG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.53%
DMAY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.56K | $13.61K | $11.84K | |
| $364.86K | $436.94K | $1.82M |
Сравнение доходности по годам ALRG и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 14.26% | 11.78% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 5.96% | 5.51% |
Correlation
The correlation between ALRG and DMAY is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between ALRG and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ALRG и DMAY
Секторы
ALRG
DMAY
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ALRG
DMAY
Финансовые услуги
ALRG
DMAY
Промышленность
ALRG
DMAY
Коммуникационные услуги
ALRG
DMAY
Потребительский циклический сектор
ALRG
DMAY
Здравоохранение
ALRG
DMAY
Энергетика
ALRG
DMAY
Потребительский защитный сектор
ALRG
DMAY
Сырьевые материалы
ALRG
DMAY
Недвижимость
ALRG
-
DMAY
Коммунальные услуги
ALRG
-
DMAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRG vs. DMAY — Ранг доходности на риск
ALRG
DMAY
Сравнение ALRG c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRG | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.28 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 16.57 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALRG и DMAY
Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRG | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -13.90% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -3.36% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.20% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.66% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRG и DMAY
Allspring LT Large Core ETF (ALRG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что ALRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRG | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.00% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 4.82% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 5.52% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 9.11% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 8.41% | +4.30% |
Сравнение комиссий ALRG и DMAY
ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRG и DMAY
Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.41% | 0.47% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ALRG and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ALRG has higher volatility (3.61%) compared to DMAY (2.00%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs DMAY's -13.90%.
On 1-year performance, ALRG leads with 25.86% vs 10.88% for DMAY. On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 25.86% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
ALRG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for DMAY.
ALRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while DMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allspring and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.85% for DMAY.
ALRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRG и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор