PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRG с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ALRG

1 день
-0.66%
1 месяц
3.23%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.23%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRG и CVSE

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		9.39%11.95%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%3.71%

Correlation

The correlation between ALRG and CVSE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов ALRG и CVSE

Секторы
ALRG
CVSE

Технологии

39.8%
39.5%

Финансовые услуги

14.2%
16.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.1%

Промышленность

10.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.0%

Здравоохранение

5.6%
10.3%

Энергетика

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.7%

Сырьевые материалы

0.8%
2.7%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

ALRG
39.8%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

ALRG
14.2%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

ALRG
11.2%
CVSE
5.1%

Промышленность

ALRG
10.4%
CVSE
11.3%

Потребительский циклический сектор

ALRG
10.1%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

ALRG
5.6%
CVSE
10.3%

Энергетика

ALRG
5.3%
CVSE

-

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.5%
CVSE
1.7%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
CVSE
2.7%

Недвижимость

ALRG

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

ALRG

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с AFOSALRG с ASLVALRG с AUSMALRG с ASCEALRG с APLUALRG с AGRWALRG с BUFX
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

ALRG vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRG
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRG c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ALRG vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALRGCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.92

+1.09

Просадки

Сравнение просадок ALRG и CVSE

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-20.29%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.68%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-2.69%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

6.49%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

13.87%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

13.87%

-1.35%

Сравнение комиссий ALRG и CVSE

ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и CVSE

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.43%0.47%0.00%0.00%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ALRG and CVSE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.43% for ALRG.

They also come from different issuers: Allspring and Calvert. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор