PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALRG с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с BLCR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ALRG returned 25.86% vs 35.25% for BLCR. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRG показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.04%.

ALRG

1 день
-0.16%
1 месяц
4.74%
6 месяцев
13.44%
С начала года
14.26%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.53%

BLCR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
18.01%
С начала года
19.04%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALRG

Allspring LT Large Core ETF
$11.56K$13.61K$11.84K

BLCR

iShares Large Cap Core Active ETF
$17.62M$18.64M$32.54M

Сравнение доходности по годам ALRG и BLCR

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		14.26%11.78%
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		19.04%16.73%

Correlation

The correlation between ALRG and BLCR is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.84

The correlation between ALRG and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALRG и BLCR

Секторы
ALRG
BLCR

Технологии

39.9%
36.6%

Финансовые услуги

14.6%
9.7%

Промышленность

11.4%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.3%

Здравоохранение

7.0%
9.7%

Энергетика

4.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.8%
2.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

ALRG
39.9%
BLCR
36.6%

Финансовые услуги

ALRG
14.6%
BLCR
9.7%

Промышленность

ALRG
11.4%
BLCR
13.7%

Коммуникационные услуги

ALRG
10.0%
BLCR
13.3%

Потребительский циклический сектор

ALRG
9.6%
BLCR
10.3%

Здравоохранение

ALRG
7.0%
BLCR
9.7%

Энергетика

ALRG
4.3%
BLCR
2.2%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.4%
BLCR

-

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
BLCR
2.3%

Недвижимость

ALRG

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

ALRG

-

BLCR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

iShares Large Cap Core Active ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с ASLVALRG с AFOSALRG с AGRWALRG с APLUALRG с AUSMALRG с ASCEALRG с BUFX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

ALRG vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ALRG
Ранг доходности на риск ALRG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ALRG c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.05

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.81

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.45

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

13.77

-2.28

ALRG vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRG на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRG и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и BLCR

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-21.29%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-10.26%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.81%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.23%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.57%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и BLCR

Текущая волатильность для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) составляет 3.61%, в то время как у iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ALRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

6.05%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

13.95%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

17.27%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

17.75%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

17.75%

-5.04%

Сравнение комиссий ALRG и BLCR

ALRG берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и BLCR

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности BLCR в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.41%0.47%0.00%0.00%
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Часто задаваемые вопросы

ALRG and BLCR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.05%) compared to ALRG (3.61%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 25.86% for ALRG. On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ALRG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

ALRG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.28% for BLCR.

They also come from different issuers: Allspring and BlackRock. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор