Сравнение ALOIX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ALOIX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALOIX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 17.56% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ALOIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALOIX и VFSAX
ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
ALOIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
ALOIX
VFSAX
Сравнение ALOIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALOIX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.06 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.63 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.49 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 9.78 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALOIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.06 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ALOIX и VFSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALOIX и VFSAX
Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALOIX и VFSAX
Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALOIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -39.86% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -11.48% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | -33.81% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -9.36% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -9.42% | -25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.92% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALOIX и VFSAX
Текущая волатильность для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) составляет 6.11%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALOIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.64% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.11% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 14.58% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 14.90% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.03% | -0.42% |