PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALOIX с RAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALOIX с RAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX).

ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. RAIIX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 27 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и RAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALOIX и RAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		0.78%27.00%0.62%6.55%-30.41%14.09%41.45%24.94%-18.03%42.04%

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у RAIIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям RAIIX по среднегодовой доходности: 7.45% против 7.92% соответственно.

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%

RAIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.44%
1 год
25.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.26%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

Manning & Napier Rainier International Discovery Series

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с YASLXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBX
Часто сравнивают с RAIIX:
RAIIX с HSCZRAIIX с EXHAXRAIIX с EXOSXRAIIX с EXCRXRAIIX с MNDFXRAIIX с MNBAXRAIIX с EXBAX

Сравнение комиссий ALOIX и RAIIX

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RAIIX в 1.12%.

RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

ALOIX vs. RAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RAIIX
Ранг доходности на риск RAIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c RAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALOIXRAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.68

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.27

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

2.11

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

8.42

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. RAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа RAIIX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и RAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALOIXRAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.68

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.28

Корреляция

Корреляция между ALOIX и RAIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и RAIIX

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности RAIIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
RAIIX
Manning & Napier Rainier International Discovery Series		2.80%2.83%0.14%1.31%0.00%11.60%1.67%0.28%0.38%0.13%0.00%0.05%

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и RAIIX

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки RAIIX в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и RAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALOIXRAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-39.87%

-39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.00%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-39.87%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-39.87%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-9.39%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-11.23%

-23.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.00%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и RAIIX

Текущая волатильность для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) составляет 6.11%, в то время как у Manning & Napier Rainier International Discovery Series (RAIIX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALOIXRAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.99%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.80%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

15.74%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.83%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.87%

-0.26%