PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALOIX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALOIX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALOIX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции ALOIX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 7.45% против 5.40% соответственно.

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с AIOIXHLMSX с HRIIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ACINXHLMSX с FSCOX

Сравнение комиссий ALOIX и HLMSX

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

ALOIX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALOIXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.67

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

0.96

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.13

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

0.72

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

1.83

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALOIXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.67

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между ALOIX и HLMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и HLMSX

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и HLMSX

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALOIXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-60.77%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.59%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-38.22%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-38.22%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-17.42%

+9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-13.24%

-21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.19%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и HLMSX

Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALOIXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.45%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.63%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

13.41%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.94%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.88%

+1.73%