PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALOIX с DISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALOIX с DISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX).

ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и DISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALOIX и DISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-1.15%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у DISMX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции ALOIX превзошли акции DISMX по среднегодовой доходности: 7.45% против 6.65% соответственно.

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%

DISMX

1 день
3.32%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
22.46%
3 года*
10.45%
5 лет*
2.14%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с YASLXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBX
Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIX

Сравнение комиссий ALOIX и DISMX

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DISMX в 0.53%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

ALOIX vs. DISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c DISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALOIXDISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.44

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.96

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.65

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

6.56

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. DISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа DISMX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и DISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALOIXDISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.44

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между ALOIX и DISMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и DISMX

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DISMX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.99%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и DISMX

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки DISMX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и DISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALOIXDISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-41.53%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-12.22%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-41.53%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-41.53%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-9.30%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-10.60%

-24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.07%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и DISMX

Текущая волатильность для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) составляет 6.11%, в то время как у DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALOIXDISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.15%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.77%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

15.92%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

16.66%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.31%

+0.30%