PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMRX с ALAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALMRX с ALAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund) and ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) are both mutual funds - ALMRX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALAFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Over the past 10 years, ALMRX returned 12.59%/yr vs 21.62%/yr for ALAFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALMRX charges 1.44%/yr vs 0.95%/yr for ALAFX.

Доходность

Сравнение доходности ALMRX и ALAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMRX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у ALAFX с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям ALAFX по среднегодовой доходности: 12.59% против 21.62% соответственно.

ALMRX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.80%
С начала года
4.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
17.03%
3 года*
16.86%
5 лет*
3.96%
10 лет*
12.59%

ALAFX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.19%
1 год
46.94%
3 года*
40.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMRX и ALAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		4.75%17.01%20.02%22.68%-35.28%6.17%64.25%29.79%-7.77%28.75%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		15.62%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%

Correlation

The correlation between ALMRX and ALAFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.69

The correlation between ALMRX and ALAFX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger MidCap Growth Institutional Fund

Alger Focus Equity A Fund

Часто сравнивают с ALMRX:
ALMRX с INDLALMRX с FXAIXALMRX с ALBAXALMRX с ACAZXALMRX с FSMAXALMRX с TAAGXALMRX с ACAAX
Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с VOOALAFX с ALVOXALAFX с ACAAXALAFX с SPECXALAFX с FRTYALAFX с ALARX

Доходность на риск

ALMRX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMRX
Ранг доходности на риск ALMRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMRX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMRXALAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.27

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.91

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.76

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

9.39

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMRX vs. ALAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMRX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ALAFX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMRX и ALAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMRXALAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.27

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.90

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.90

-0.72

Просадки

Сравнение просадок ALMRX и ALAFX

Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и ALAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMRXALAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-43.65%

-30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-17.58%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-26.96%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.01%

-43.65%

-20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.01%

-43.65%

-20.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.35%

-1.83%

-30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-7.68%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.16%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMRX и ALAFX

Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMRXALAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.28%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

16.08%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

21.40%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.46%

26.18%

+22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

23.99%

+13.79%

Сравнение комиссий ALMRX и ALAFX

ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ALAFX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMRX и ALAFX

ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		6.84%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%77.91%12.19%8.56%7.91%

Часто задаваемые вопросы

ALMRX and ALAFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALMRX has higher volatility (5.58%) compared to ALAFX (5.28%). In terms of maximum drawdown, ALMRX dropped -73.80% vs ALAFX's -43.65%.

ALAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMRX и ALAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор