PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с SEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMIX с SEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX).

ALMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 12 июл. 1987 г.. SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и SEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMIX и SEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		0.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%5.20%5.35%4.84%0.12%0.45%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, ALMIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции ALMIX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 2.73% против 4.63% соответственно.

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.61%
3 года*
4.40%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.73%

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с FFNYXALMIX с TRBFXALMIX с VTSPXALMIX с VADAXALMIX с BIIPXALMIX с VTAPX
Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX

Сравнение комиссий ALMIX и SEIAX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.

ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

ALMIX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXSEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.15

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.04

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

3.79

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

10.32

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. SEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIAX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMIX и SEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXSEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.15

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.35

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.89

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.47

+1.19

Корреляция

Корреляция между ALMIX и SEIAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и SEIAX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SEIAX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.39%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и SEIAX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и SEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMIXSEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-20.97%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-2.95%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-7.67%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

-13.20%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.37%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-7.16%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.13%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и SEIAX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) составляет 0.68%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что ALMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMIXSEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.10%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

3.93%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

5.25%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

5.53%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

5.19%

-2.48%