PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMIX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

ALMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 12 июл. 1987 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMIX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		0.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%5.20%5.35%4.84%0.12%0.45%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, ALMIX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции ALMIX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 2.73% против 10.63% соответственно.

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.61%
3 года*
4.40%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.73%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с VTSPXALMIX с FFNYXALMIX с VADAXALMIX с TRBFXALMIX с VTAPXALMIX с VTIPX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий ALMIX и MSIGX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Доходность на риск

ALMIX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.77

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.26

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

0.31

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

1.22

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMIX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.77

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.60

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.63

+1.03

Корреляция

Корреляция между ALMIX и MSIGX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и MSIGX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.39%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и MSIGX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMIXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-57.22%

+50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-11.78%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-26.73%

+20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

-35.41%

+28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-8.38%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-9.03%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

4.27%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) составляет 0.68%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ALMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMIXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

5.28%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

9.48%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

18.55%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

16.92%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

17.87%

-15.16%