Сравнение ALMAX с AOFIX
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) and AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ALMAX returned 8.75%/yr vs 9.09%/yr for AOFIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ALMAX charges 1.20%/yr vs 1.14%/yr for AOFIX.
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и AOFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у AOFIX с доходностью 9.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALMAX имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции AOFIX немного впереди с 9.09%.
ALMAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 8.75%
AOFIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам ALMAX и AOFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 4.73% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 9.65% | 6.96% | 13.76% | 9.88% | -37.62% | -14.06% | 53.29% | 24.16% | 14.16% | 27.72% |
Correlation
The correlation between ALMAX and AOFIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between ALMAX and AOFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMAX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск
ALMAX
AOFIX
Сравнение ALMAX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | AOFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.70 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 5.61 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | AOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.31 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и AOFIX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и AOFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMAX | AOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -60.19% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -19.88% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -31.97% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -55.64% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -60.19% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -32.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -19.42% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 6.00% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и AOFIX
Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 7.66%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMAX | AOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 8.33% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 20.03% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 25.74% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 28.05% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 26.32% | +0.94% |
Сравнение комиссий ALMAX и AOFIX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AOFIX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и AOFIX
Ни ALMAX, ни AOFIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALMAX and AOFIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOFIX has higher volatility (8.33%) compared to ALMAX (7.66%). In terms of maximum drawdown, ALMAX dropped -60.51% vs AOFIX's -60.19%.
AOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMAX и AOFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор