Сравнение ALMAX с AFGPX
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) and AFGPX (Alger International Focus Fund) are both mutual funds - ALMAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AFGPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALMAX returned 9.64%/yr vs 9.26%/yr for AFGPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALMAX charges 1.20%/yr vs 1.28%/yr for AFGPX.
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и AFGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у AFGPX с доходностью 15.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALMAX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции AFGPX немного отстают с 9.26%.
ALMAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- 9.64%
AFGPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам ALMAX и AFGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 9.54% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
AFGPX Alger International Focus Fund | 15.69% | 18.22% | 5.20% | 18.03% | -31.00% | 9.09% | 43.38% | 27.60% | -21.49% | 25.80% |
Correlation
The correlation between ALMAX and AFGPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.79 |
The correlation between ALMAX and AFGPX shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMAX vs. AFGPX — Ранг доходности на риск
ALMAX
AFGPX
Сравнение ALMAX c AFGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMAX | AFGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.55 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.43 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и AFGPX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке AFGPX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и AFGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMAX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -63.63% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -12.92% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -15.34% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -42.17% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -42.17% | -11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.88% | 0.00% | -28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -19.40% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.68% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и AFGPX
Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 6.99%, в то время как у Alger International Focus Fund (AFGPX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMAX | AFGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.21% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 17.54% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 20.22% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.28% | 20.55% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 19.72% | +7.59% |
Сравнение комиссий ALMAX и AFGPX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AFGPX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и AFGPX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGPX Alger International Focus Fund | 11.93% | 13.81% | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 0.00% | 4.42% | 2.96% | 5.26% | 1.26% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Часто задаваемые вопросы
ALMAX and AFGPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFGPX has higher volatility (8.21%) compared to ALMAX (6.99%). In terms of maximum drawdown, ALMAX dropped -60.51% vs AFGPX's -63.63%.
AFGPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMAX и AFGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор