Сравнение ALLW с WAMA
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. ALLW is actively managed, while WAMA is passively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALLW
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
WAMA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.09M | $12.84M | $16.78M | |
| $70.32K | $110.62K | $156.43K |
Сравнение доходности по годам ALLW и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.10% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 10.32% |
Correlation
The correlation between ALLW and WAMA is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. WAMA — Ранг доходности на риск
ALLW
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ALLW c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и WAMA
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки WAMA в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -5.73% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.15% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.46% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 13.91% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 13.91% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 13.91% | -1.48% |
Сравнение комиссий ALLW и WAMA
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и WAMA
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности WAMA в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.33% | 4.67% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and WAMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 0.41% for WAMA.
They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор