Сравнение ALLW с WAMA
ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. ALLW is actively managed, while WAMA is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALLW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | -0.79% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between ALLW and WAMA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. WAMA — Ранг доходности на риск
ALLW
WAMA
Сравнение ALLW c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 4.87 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и WAMA
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -1.91% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.73% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.39% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 9.20% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 9.20% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 9.20% | +3.34% |
Сравнение комиссий ALLW и WAMA
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и WAMA
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and WAMA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор