PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с PMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с PMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and PMAR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while PMAR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. ALLW is actively managed, while PMAR is passively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 15.24% for PMAR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PMAR.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и PMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у PMAR с доходностью 6.26%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.19%
1 год
15.24%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и PMAR

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		6.26%11.49%

Correlation

The correlation between ALLW and PMAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов ALLW и PMAR

Секторы
ALLW
PMAR

Технологии

26.3%
36.2%

Финансовые услуги

15.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.9%

Промышленность

9.2%
8.1%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.9%

Энергетика

4.9%
3.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

ALLW
26.3%
PMAR
36.2%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
PMAR
11.9%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
PMAR
10.1%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
PMAR
10.9%

Промышленность

ALLW
9.2%
PMAR
8.1%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
PMAR
8.4%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
PMAR
4.9%

Энергетика

ALLW
4.9%
PMAR
3.5%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
PMAR
1.8%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
PMAR
2.3%

Недвижимость

ALLW
1.8%
PMAR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с PAPRPMAR с CAOSPMAR с BALT

Доходность на риск

ALLW vs. PMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c PMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWPMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.89

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.34

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.72

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

22.03

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. PMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAR равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и PMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWPMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.91

+0.70

Просадки

Сравнение просадок ALLW и PMAR

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки PMAR в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и PMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWPMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-17.18%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-4.11%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.09%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-1.56%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.69%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и PMAR

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWPMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

0.83%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

4.14%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

5.31%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

8.17%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

10.72%

+1.82%

Сравнение комиссий ALLW и PMAR

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMAR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и PMAR

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как PMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and PMAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.43%) compared to PMAR (0.83%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs PMAR's -17.18%.

On 1-year performance, ALLW leads with 23.78% vs 15.24% for PMAR. On fees, PMAR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PMAR has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 23.78% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.00% for PMAR.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while PMAR is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.79% for PMAR.

PMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и PMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор