PortfoliosLab logo

Сравнение ALK с VOO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alaska Air Group, Inc. (ALK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALK или VOO.

Основные характеристики


ALKVOO
Дох-ть с нач. г.5.03%10.28%
Дох-ть за 1 год-4.31%5.42%
Дох-ть за 5 лет-5.43%11.00%
Дох-ть за 10 лет5.97%11.83%
Коэф-т Шарпа-0.000.36
Дневная вол-ть35.60%21.12%
Макс. просадка-82.72%-33.99%

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между ALK и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ALK и VOO

С начала года, ALK показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции ALK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.97% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
333.00%
386.96%
ALK
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Alaska Air Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов ALK и VOO

ALK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ALK
Alaska Air Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.72%2.08%2.16%1.71%1.32%1.07%0.92%0.60%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%

Сравнение ALK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaska Air Group, Inc. (ALK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALK
Alaska Air Group, Inc.
-0.00
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36

Сравнение коэффициента Шарпа ALK и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ALK на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALK и VOO.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.00
0.36
ALK
VOO

Сравнение просадок ALK и VOO

Максимальная просадка ALK за указанный период составила -59.64%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALK и VOO


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-52.26%
-10.31%
ALK
VOO

Сравнение волатильности ALK и VOO

Alaska Air Group, Inc. (ALK) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ALK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
9.01%
3.82%
ALK
VOO