Сравнение ALIL с SCDS
ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ALIL returned 16.19% vs 45.21% for SCDS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ALIL charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.
Доходность
Сравнение доходности ALIL и SCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIL показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 26.51%.
ALIL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 45.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALIL и SCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 11.27% | 16.27% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 26.51% | 38.61% |
Correlation
The correlation between ALIL and SCDS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between ALIL and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIL vs. SCDS — Ранг доходности на риск
ALIL
SCDS
Сравнение ALIL c SCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIL | SCDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 5.13 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 17.82 | -14.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIL и SCDS
Максимальная просадка ALIL за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIL и SCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIL | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.60% | -26.71% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.85% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.08% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -5.16% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.54% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIL и SCDS
Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что ALIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIL | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.18% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 13.63% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 18.68% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.25% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.25% | -0.46% |
Сравнение комиссий ALIL и SCDS
ALIL берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIL и SCDS
Дивидендная доходность ALIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SCDS в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.42% | 0.47% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 1.10% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ALIL and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ALIL has higher volatility (6.72%) compared to SCDS (6.18%). In terms of maximum drawdown, ALIL dropped -12.60% vs SCDS's -26.71%.
On 1-year performance, SCDS leads with 45.21% vs 16.19% for ALIL. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 45.21% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.
SCDS has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.42% for ALIL.
They also come from different issuers: Argent and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for ALIL and 0.40% for SCDS.
SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIL и SCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор