PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с PGKZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с PGKZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и PGKZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и PGKZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%-12.53%
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-7.21%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у PGKZX с доходностью -7.21%.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

PGKZX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.75%
1 год
27.02%
3 года*
28.69%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

PGIM Jennison Technology Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEXPGKZX с AAIZX

Сравнение комиссий ALGRX и PGKZX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PGKZX в 0.85%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

ALGRX vs. PGKZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c PGKZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXPGKZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.02

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.59

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.67

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

5.12

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. PGKZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PGKZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и PGKZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXPGKZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между ALGRX и PGKZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и PGKZX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности PGKZX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.87%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и PGKZX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки PGKZX в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и PGKZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXPGKZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-48.47%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-16.55%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-48.47%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-12.90%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-11.59%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.39%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и PGKZX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGKZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXPGKZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

8.65%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

17.00%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

27.99%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

28.08%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

28.46%

-4.57%