PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGN с NOMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALGN с NOMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ALGN (Align Technology, Inc.) and NOMD (Nomad Foods Limited) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs 1.42%/yr for NOMD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALGN и NOMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Align Technology, Inc. (ALGN) и Nomad Foods Limited (NOMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у NOMD с доходностью -18.10%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции NOMD по среднегодовой доходности: 8.12% против 1.42% соответственно.

ALGN

1 день
2.57%
1 месяц
1.94%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.11%
1 год
-4.74%
3 года*
-17.32%
5 лет*
-21.72%
10 лет*
8.12%

NOMD

1 день
0.20%
1 месяц
7.11%
С начала года
-18.10%
6 месяцев
-14.41%
1 год
-38.37%
3 года*
-14.69%
5 лет*
-18.66%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALGN и NOMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGN
Align Technology, Inc.		10.18%-25.11%-23.90%29.92%-67.91%22.98%91.51%33.24%-5.74%131.13%
NOMD
Nomad Foods Limited		-18.10%-22.15%2.39%-1.68%-32.10%-0.12%13.63%33.79%-1.12%76.70%

Correlation

The correlation between ALGN and NOMD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALGN:

$12.32B

NOMD:

$1.41B

EPS

ALGN:

$5.96

NOMD:

$0.91

Коэффициент P/E

ALGN:

28.85

NOMD:

10.93

Коэффициент P/S

ALGN:

3.03

NOMD:

0.49

Коэффициент P/B

ALGN:

2.97

NOMD:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

ALGN:

$4.10B

NOMD:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALGN:

$2.77B

NOMD:

$798.02M

EBITDA (12 мес.)

ALGN:

$776.15M

NOMD:

$343.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Align Technology, Inc.

Nomad Foods Limited

Часто сравнивают с ALGN:
ALGN с ALGMALGN с VRSKALGN с FISALGN с WSTALGN с SPYALGN с VOOALGN с MCK
Часто сравнивают с NOMD:
NOMD с SPYNOMD с TBBNOMD с ELPCNOMD с FMXNOMD с AESNOMD с FLONOMD с BMY

Доходность на риск

ALGN vs. NOMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGN
Ранг доходности на риск ALGN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NOMD
Ранг доходности на риск NOMD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGN c NOMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Nomad Foods Limited (NOMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGNNOMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-1.23

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-1.82

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.77

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.82

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-1.23

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGN vs. NOMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGN на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа NOMD равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGN и NOMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGNNOMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-1.23

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.04

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ALGN и NOMD

Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки NOMD в -67.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и NOMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALGNNOMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.30%

-67.99%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.73%

-47.12%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.59%

-52.77%

-14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.89%

-67.57%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.89%

-67.99%

-14.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.43%

-65.03%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.65%

-25.28%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.90%

31.28%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGN и NOMD

Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 11.85%, в то время как у Nomad Foods Limited (NOMD) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALGNNOMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

12.85%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

24.46%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.81%

31.31%

+21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.56%

29.25%

+20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.06%

28.72%

+20.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGN и NOMD

ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%.

ПозицияTTM20252024
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%
NOMD
Nomad Foods Limited		6.85%5.44%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALGN и NOMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Nomad Foods Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
1.04B
726.96M
(ALGN) Общая выручка
(NOMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALGN и NOMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Align Technology, Inc. и Nomad Foods Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
70.8%
25.7%
Активы портфеля
ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

NOMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

NOMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

NOMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

ALGN and NOMD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOMD has higher volatility (12.85%) compared to ALGN (11.85%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs NOMD's -67.99%.

ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALGN и NOMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор