PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции ALFAX уступали акциям SSCPX по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.58% соответственно.

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с VSGAXALFAX с FECGX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий ALFAX и SSCPX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Доходность на риск

ALFAX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

5.57

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.94

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между ALFAX и SSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и SSCPX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и SSCPX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-53.65%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.83%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-27.78%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-43.59%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-8.09%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-10.30%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.69%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и SSCPX

Текущая волатильность для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) составляет 7.63%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

8.57%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

15.33%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

22.69%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

22.17%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

22.93%

-2.31%