PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с LMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALFAX с LMOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) and LMOIX (ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ALFAX returned 10.49%/yr vs 12.11%/yr for LMOIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ALFAX charges 1.40%/yr vs 0.78%/yr for LMOIX.

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и LMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у LMOIX с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции ALFAX уступали акциям LMOIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.11% соответственно.

ALFAX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
18.47%
6 месяцев
17.29%
1 год
32.20%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.07%
10 лет*
10.49%

LMOIX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.05%
С начала года
11.77%
6 месяцев
8.80%
1 год
23.59%
3 года*
13.77%
5 лет*
2.26%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALFAX и LMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		18.47%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		11.77%9.91%12.06%9.12%-28.55%12.53%44.09%25.86%4.22%25.50%

Correlation

The correlation between ALFAX and LMOIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2008 г.

0.94

The correlation between ALFAX and LMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LUBYXALFAX с PTTRXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGX
Часто сравнивают с LMOIX:
LMOIX с DSCIXLMOIX с LGVAXLMOIX с ETMGXLMOIX с WMKSXLMOIX с CTSIXLMOIX с PXQSXLMOIX с NCLEX

Доходность на риск

ALFAX vs. LMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LMOIX
Ранг доходности на риск LMOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMOIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMOIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMOIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMOIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c LMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXLMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.20

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.72

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.76

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

6.37

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. LMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа LMOIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и LMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXLMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.20

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.09

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и LMOIX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки LMOIX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и LMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALFAXLMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-51.02%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-13.78%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-26.22%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-41.74%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-41.74%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.88%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-12.38%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.81%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и LMOIX

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) имеют волатильность 5.82% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALFAXLMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.70%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.77%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

20.36%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

24.52%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

23.79%

-3.07%

Сравнение комиссий ALFAX и LMOIX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LMOIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и LMOIX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности LMOIX в 15.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.48%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		15.17%16.96%14.66%0.38%0.00%10.44%6.31%6.91%14.40%3.30%2.82%1.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ALFAX and LMOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ALFAX has higher volatility (5.82%) compared to LMOIX (5.70%). In terms of maximum drawdown, ALFAX dropped -57.11% vs LMOIX's -51.02%.

ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALFAX и LMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор