PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с LGLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с LGLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. LGLIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и LGLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и LGLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		-2.53%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund		-14.54%16.49%44.97%33.29%-38.73%8.62%77.55%35.02%-1.08%31.64%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у LGLIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции ALFAX уступали акциям LGLIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 15.30% соответственно.

ALFAX

1 день
-1.32%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.61%
1 год
16.40%
3 года*
8.86%
5 лет*
1.80%
10 лет*
8.73%

LGLIX

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-17.40%
1 год
15.24%
3 года*
20.47%
5 лет*
5.89%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Lord Abbett Growth Leaders Fund

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с VSGAXALFAX с FECGX
Часто сравнивают с LGLIX:
LGLIX с MLAAXLGLIX с JLGMXLGLIX с HGOIXLGLIX с MEGBXLGLIX с MGDIXLGLIX с FCNTXLGLIX с GFFFX

Сравнение комиссий ALFAX и LGLIX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LGLIX в 0.64%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund

Доходность на риск

ALFAX vs. LGLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LGLIX
Ранг доходности на риск LGLIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c LGLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXLGLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.55

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.54

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

1.66

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. LGLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа LGLIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и LGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXLGLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между ALFAX и LGLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и LGLIX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности LGLIX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.44%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
LGLIX
Lord Abbett Growth Leaders Fund		2.33%1.99%0.00%0.00%0.00%23.83%9.27%8.01%19.82%6.46%0.00%4.84%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и LGLIX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки LGLIX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и LGLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXLGLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-45.95%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-21.01%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-45.95%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-45.95%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-21.01%

+10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-9.38%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.80%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и LGLIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) составляет 6.61%, в то время как у Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXLGLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.99%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

16.46%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

26.65%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

25.79%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

24.65%

-4.06%