PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%8.29%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с VSGAXALFAX с FECGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий ALFAX и CMCIX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

ALFAX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.19

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.14

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.98

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.27

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

-0.68

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.19

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Корреляция

Корреляция между ALFAX и CMCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и CMCIX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и CMCIX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-21.50%

-35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.55%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-14.52%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-6.17%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.94%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и CMCIX

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.32%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.78%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

19.29%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

16.66%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

16.66%

+3.96%