PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с WTAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) are both Technology Equities funds. ALAI is actively managed, while WTAI is passively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 109.20% for WTAI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for WTAI.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 59.81%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTAI

1 день
-0.89%
1 месяц
26.62%
С начала года
59.81%
6 месяцев
58.39%
1 год
109.20%
3 года*
37.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и WTAI

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		59.81%34.83%7.67%

Correlation

The correlation between ALAI and WTAI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.86

The correlation between ALAI and WTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и WTAI

Секторы
ALAI
WTAI

Технологии

55.9%
71.6%

Коммуникационные услуги

20.1%
7.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
8.3%

Промышленность

3.2%
5.6%

Здравоохранение

2.8%

-

Финансовые услуги

2.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
55.9%
WTAI
71.6%

Коммуникационные услуги

ALAI
20.1%
WTAI
7.2%

Потребительский циклический сектор

ALAI
13.7%
WTAI
8.3%

Промышленность

ALAI
3.2%
WTAI
5.6%

Здравоохранение

ALAI
2.8%
WTAI

-

Финансовые услуги

ALAI
2.3%
WTAI
3.8%

Коммунальные услуги

ALAI
2.0%
WTAI
0.9%

Сырьевые материалы

ALAI

-

WTAI

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

WTAI
0.4%

Энергетика

ALAI

-

WTAI

-

Недвижимость

ALAI

-

WTAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

ALAI vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.87

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.29

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

7.12

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

22.73

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.87

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.51

+1.20

Просадки

Сравнение просадок ALAI и WTAI

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-45.92%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-15.42%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.89%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-19.80%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

4.82%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и WTAI

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 6.97%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

10.86%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

22.71%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

28.39%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

30.99%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

30.99%

-2.58%

Сравнение комиссий ALAI и WTAI

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WTAI в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и WTAI

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности WTAI в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.13%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and WTAI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (10.86%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs WTAI's -45.92%.

On 1-year performance, WTAI leads with 109.20% vs 63.92% for ALAI. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTAI has performed better with a 109.20% return vs 63.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.13% for WTAI.

They also come from different issuers: Alger and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.45% for WTAI.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор