Сравнение ALAI с TSXU
ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). ALAI is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ALAI charges 0.55%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности ALAI и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
ALAI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 27.17%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 63.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAI и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 27.17% | -2.96% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between ALAI and TSXU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAI vs. TSXU — Ранг доходности на риск
ALAI
TSXU
Сравнение ALAI c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAI | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 4.53 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок ALAI и TSXU
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -35.62% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.92% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.56% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 78.68% | -54.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 78.68% | -50.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 78.68% | -50.27% |
Сравнение комиссий ALAI и TSXU
ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и TSXU
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.18% | 1.50% | 0.66% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALAI and TSXU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.18% for ALAI.
ALAI is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Alger and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для ALAI и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор