Сравнение ALAI с TSXU
ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). ALAI is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ALAI charges 0.55%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности ALAI и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность 20.08%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
ALAI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAI и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 20.08% | -2.21% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between ALAI and TSXU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAI vs. TSXU — Ранг доходности на риск
ALAI
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ALAI c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAI | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAI и TSXU
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -35.62% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -24.58% | +17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -10.99% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAI | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 90.63% | -64.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 90.63% | -61.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 90.63% | -61.75% |
Сравнение комиссий ALAI и TSXU
ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и TSXU
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TSXU в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.25% | 1.50% | 0.66% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALAI and TSXU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.25% for ALAI.
ALAI is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Alger and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для ALAI и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор