Сравнение ALAI с TRUT
ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности ALAI и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
ALAI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 27.17%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 63.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAI и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 27.17% | 12.66% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between ALAI and TRUT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAI vs. TRUT — Ранг доходности на риск
ALAI
TRUT
Сравнение ALAI c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAI | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAI | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 2.39 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ALAI и TRUT
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAI | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -18.55% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.46% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -5.17% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAI | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 21.53% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 21.53% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 21.53% | +6.88% |
Сравнение комиссий ALAI и TRUT
ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и TRUT
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.18% | 1.50% | 0.66% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALAI and TRUT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.
ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: Alger and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для ALAI и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор