PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ALAI returned 55.24% vs 40.67% for GGTL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ALAI на уровне 23.84% и GGTL на уровне 23.84%.

ALAI

1 день
-3.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
23.84%
6 месяцев
21.16%
1 год
55.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и GGTL

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		23.84%39.81%32.38%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%4.47%

Correlation

The correlation between ALAI and GGTL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.64

The correlation between ALAI and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и GGTL

Секторы
ALAI
GGTL

Технологии

54.7%
55.5%

Коммуникационные услуги

21.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
0.9%

Финансовые услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.2%
0.1%

Здравоохранение

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ALAI
54.7%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

ALAI
21.1%
GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

ALAI
12.7%
GGTL
0.9%

Финансовые услуги

ALAI
4.0%
GGTL

-

Коммунальные услуги

ALAI
2.8%
GGTL

-

Промышленность

ALAI
2.2%
GGTL
0.1%

Здравоохранение

ALAI
2.0%
GGTL

-

Сырьевые материалы

ALAI
0.5%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

GGTL

-

Энергетика

ALAI

-

GGTL

-

Недвижимость

ALAI

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с VGT

Доходность на риск

ALAI vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALAIGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.10

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.75

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.44

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

15.15

-6.20

ALAI vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAI и GGTL

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAIGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-23.65%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-9.20%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.64%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.40%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

2.69%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и GGTL

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) имеют волатильность 11.00% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAIGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

11.18%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

16.84%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

19.45%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

18.19%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

18.19%

+10.70%

Сравнение комиссий ALAI и GGTL

ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и GGTL

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.21%1.50%0.66%0.00%0.00%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and GGTL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (11.18%) compared to ALAI (11.00%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs GGTL's -23.65%.

On 1-year performance, ALAI leads with 55.24% vs 40.67% for GGTL. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 11.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 55.24% return vs 40.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

ALAI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.84% for GGTL.

They also come from different issuers: Alger and Gabelli. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.90% for GGTL.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор