PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXTX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXTX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

FPXTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1986 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FPXTX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXTX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund		-0.70%4.73%2.09%6.39%-10.20%2.11%4.14%7.71%0.86%1.57%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FPXTX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

FPXTX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.62%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.98%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FPXTX:
FPXTX с ALAIFPXTX с FTABXFPXTX с QQQFPXTX с FBGRXFPXTX с VPAIXFPXTX с ATOIXFPXTX с FHMIX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с VMLUX

Сравнение комиссий FPXTX и DCARX

FPXTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FPXTX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXTX
Ранг доходности на риск FPXTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXTX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXTXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.06

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.97

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.99

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

12.16

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXTX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXTX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXTX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXTXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.06

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.20

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.93

+0.18

Корреляция

Корреляция между FPXTX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXTX и DCARX

Дивидендная доходность FPXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund		2.96%3.60%3.11%2.64%1.87%2.09%2.28%3.19%3.20%3.09%3.78%3.29%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPXTX и DCARX

Максимальная просадка FPXTX за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXTX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXTXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-12.27%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-0.93%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-4.79%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.24%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.76%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.23%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXTX и DCARX

Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FPXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXTXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.51%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.71%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

1.28%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

2.25%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

2.93%

+0.89%