PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAI с CRTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. ALAI is actively managed, while CRTC is passively managed. Over the past year, ALAI returned 63.92% vs 23.78% for CRTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ALAI charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности ALAI и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAI показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 8.59%.

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
-1.08%
1 месяц
4.98%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.79%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAI и CRTC

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		8.59%18.69%7.28%

Correlation

The correlation between ALAI and CRTC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.82

The correlation between ALAI and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALAI и CRTC

Секторы
ALAI
CRTC

Технологии

55.9%
33.5%

Коммуникационные услуги

20.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
6.3%

Промышленность

3.2%
14.1%

Здравоохранение

2.8%
14.1%

Финансовые услуги

2.3%
0.2%

Коммунальные услуги

2.0%
6.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

ALAI
55.9%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

ALAI
20.1%
CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

ALAI
13.7%
CRTC
6.3%

Промышленность

ALAI
3.2%
CRTC
14.1%

Здравоохранение

ALAI
2.8%
CRTC
14.1%

Финансовые услуги

ALAI
2.3%
CRTC
0.2%

Коммунальные услуги

ALAI
2.0%
CRTC
6.0%

Сырьевые материалы

ALAI

-

CRTC
2.6%

Потребительский защитный сектор

ALAI

-

CRTC
0.0%

Энергетика

ALAI

-

CRTC
7.1%

Недвижимость

ALAI

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с KNCTCRTC с FTECCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

ALAI vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAICRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.87

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.56

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.64

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

9.88

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAICRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.87

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.36

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ALAI и CRTC

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAICRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-19.07%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-9.05%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.27%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.13%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.41%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и CRTC

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAICRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

3.20%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

9.64%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

12.76%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

15.73%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

15.73%

+12.68%

Сравнение комиссий ALAI и CRTC

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и CRTC

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CRTC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.00%1.03%1.13%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ALAI and CRTC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (6.97%) compared to CRTC (3.20%). In terms of maximum drawdown, ALAI dropped -29.36% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 23.78% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.00% for CRTC.

They also come from different issuers: Alger and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for ALAI and 0.35% for CRTC.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAI и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор