PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAFX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALAFX с ATVPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) and ATVPX (Alger 35 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 5 years, ALAFX returned 20.81%/yr vs 16.42%/yr for ATVPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ALAFX charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for ATVPX.

Доходность

Сравнение доходности ALAFX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALAFX показывает доходность 17.12%, что значительно ниже, чем у ATVPX с доходностью 21.12%.

ALAFX

1 день
-0.55%
1 месяц
8.94%
С начала года
17.12%
6 месяцев
16.71%
1 год
50.29%
3 года*
41.58%
5 лет*
20.81%
10 лет*
21.77%

ATVPX

1 день
-0.55%
1 месяц
10.76%
С начала года
21.12%
6 месяцев
20.54%
1 год
52.31%
3 года*
40.21%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAFX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		17.12%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%16.55%
ATVPX
Alger 35 Fund		21.12%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Correlation

The correlation between ALAFX and ATVPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between ALAFX and ATVPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity A Fund

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с VOOALAFX с ALVOXALAFX с ACAAXALAFX с SPECXALAFX с ALARXALAFX с FRTY
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с PGWCXATVPX с ACFOX

Доходность на риск

ALAFX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAFX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAFXATVPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.41

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.04

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.21

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

10.96

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAFX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAFX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATVPX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAFX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAFXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.71

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ALAFX и ATVPX

Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и ATVPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALAFXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-53.35%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-16.74%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-28.19%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-53.35%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.55%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-17.98%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.89%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAFX и ATVPX

Текущая волатильность для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) составляет 5.00%, в то время как у Alger 35 Fund (ATVPX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что ALAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALAFXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.64%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

16.99%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

22.33%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.17%

33.45%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

31.74%

-7.75%

Сравнение комиссий ALAFX и ATVPX

ALAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ATVPX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAFX и ATVPX

Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности ATVPX в 17.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		6.75%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%
ATVPX
Alger 35 Fund		17.55%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ALAFX and ATVPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ATVPX has higher volatility (5.64%) compared to ALAFX (5.00%). In terms of maximum drawdown, ALAFX dropped -43.65% vs ATVPX's -53.35%.

ALAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAFX и ATVPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор