Сравнение ALAFX с AFGPX

С начала года, ALAFX показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у AFGPX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции ALAFX превзошли акции AFGPX по среднегодовой доходности: 18.24% против 6.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALAFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AFGPX в 1.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger International Focus Fund (AFGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALAFX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AFGPX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAFX и AFGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALAFX и AFGPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что меньше доходности AFGPX в 14.70%

Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки AFGPX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и AFGPX.

Текущая волатильность для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) составляет 7.56%, в то время как у Alger International Focus Fund (AFGPX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что ALAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.