Сравнение ALAFX с ACAZX
ALAFX (Alger Focus Equity A Fund) and ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ALAFX returned 21.38%/yr vs 21.04%/yr for ACAZX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ALAFX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for ACAZX.
Доходность
Сравнение доходности ALAFX и ACAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAFX показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью 12.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALAFX имеют среднегодовую доходность 21.38%, а акции ACAZX немного отстают с 21.04%.
ALAFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 11.64%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.38%
ACAZX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 11.05%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 39.10%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 21.04%
Сравнение доходности по годам ALAFX и ACAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 13.98% | 39.65% | 51.72% | 44.15% | -35.95% | 20.00% | 45.73% | 33.84% | 1.33% | 28.70% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 12.07% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
Correlation
The correlation between ALAFX and ACAZX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.99 |
The correlation between ALAFX and ACAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAFX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск
ALAFX
ACAZX
Сравнение ALAFX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAFX | ACAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.55 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 4.84 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAFX и ACAZX
Максимальная просадка ALAFX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAFX и ACAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAFX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -47.92% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -18.97% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -27.72% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -47.92% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -47.92% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -3.53% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -8.31% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 6.05% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAFX и ACAZX
Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеют волатильность 8.67% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAFX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 8.40% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 18.08% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 22.89% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 29.32% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 25.58% | -1.44% |
Сравнение комиссий ALAFX и ACAZX
ALAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAFX и ACAZX
Дивидендная доходность ALAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности ACAZX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 7.88% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
ALAFX Alger Focus Equity A Fund | 6.94% | 7.91% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 14.09% | 6.28% | 1.98% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ALAFX and ACAZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ALAFX has higher volatility (8.67%) compared to ACAZX (8.40%). In terms of maximum drawdown, ALAFX dropped -43.65% vs ACAZX's -47.92%.
ALAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAFX и ACAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор