PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции ALAAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 3.91% соответственно.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с FYMIXALAAX с STDAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий ALAAX и SIFAX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.03

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.86

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.49

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

8.92

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.03

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.25

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между ALAAX и SIFAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и SIFAX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и SIFAX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-23.62%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-3.07%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-8.32%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-14.69%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.35%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.65%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.25%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и SIFAX

Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.04%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.93%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

5.30%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

5.50%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

5.16%

+2.13%