Сравнение AKO-A с STZ
AKO-A (Embotelladora Andina S.A) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — AKO-A in Beverages - Non-Alcoholic, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, AKO-A returned 10.38%/yr vs 0.38%/yr for STZ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AKO-A и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKO-A показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции AKO-A превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 10.38% против 0.38% соответственно.
AKO-A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 32.73%
- 5 лет*
- 25.60%
- 10 лет*
- 10.38%
STZ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- 0.38%
Сравнение доходности по годам AKO-A и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 4.44% | 69.94% | 22.39% | 32.28% | 25.25% | -15.56% | -9.03% | -14.12% | -25.96% | 33.08% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.19% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between AKO-A and STZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1994 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
AKO-A:
$3.55B
STZ:
$23.93B
AKO-A:
$1.95K
STZ:
$11.23
AKO-A:
0.01
STZ:
12.27
AKO-A:
0.00
STZ:
7.64
AKO-A:
0.00
STZ:
2.63
AKO-A:
0.00
STZ:
2.85
AKO-A:
$3.42T
STZ:
$9.14B
AKO-A:
$1.34T
STZ:
$4.71B
AKO-A:
$620.88B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKO-A vs. STZ — Ранг доходности на риск
AKO-A
STZ
Сравнение AKO-A c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AKO-A | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.76 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -1.36 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKO-A | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.67 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.36 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AKO-A и STZ
Максимальная просадка AKO-A за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKO-A и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKO-A | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -67.39% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -26.51% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -51.28% | +25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -51.28% | +25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.51% | -53.53% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -46.72% | +36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -16.58% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 15.23% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKO-A и STZ
Embotelladora Andina S.A (AKO-A) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что AKO-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKO-A | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 8.59% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.94% | 23.38% | +16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 30.04% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 24.47% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.81% | 26.94% | +14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKO-A и STZ
Дивидендная доходность AKO-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности STZ в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 4.37% | 5.24% | 6.95% | 9.27% | 17.81% | 8.12% | 5.74% | 4.72% | 4.16% | 2.63% | 2.34% | 2.50% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.97% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AKO-A и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embotelladora Andina S.A и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AKO-A и STZ
AKO-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
AKO-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AKO-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
AKO-A and STZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKO-A has higher volatility (10.46%) compared to STZ (8.59%). In terms of maximum drawdown, AKO-A dropped -79.18% vs STZ's -67.39%.
AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKO-A и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор