PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AKO-A с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AKO-A с STZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AKO-A (Embotelladora Andina S.A) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — AKO-A in Beverages - Non-Alcoholic, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, AKO-A returned 8.81%/yr vs -0.27%/yr for STZ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AKO-A и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKO-A показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции AKO-A превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 8.81% против -0.27% соответственно.

AKO-A

1 день
0.00%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
0.02%
1 год
23.55%
3 года*
32.39%
5 лет*
25.98%
10 лет*
8.81%

STZ

1 день
3.10%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
-13.38%
С начала года
-0.32%
1 год
-17.08%
3 года*
-17.24%
5 лет*
-7.91%
10 лет*
-0.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKO-A и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		0.02%69.94%22.39%32.28%25.25%-15.56%-9.03%-14.12%-25.96%33.08%
STZ
Constellation Brands, Inc.		-0.32%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Correlation

The correlation between AKO-A and STZ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1994 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKO-A:

$3.70B

STZ:

$23.18B

EPS

AKO-A:

CLP 1.95K

STZ:

$10.48

Коэффициент P/E

AKO-A:

10.74

STZ:

12.96

Коэффициент PEG

AKO-A:

0.74

STZ:

8.07

Коэффициент P/S

AKO-A:

0.93

STZ:

2.61

Коэффициент P/B

AKO-A:

2.35

STZ:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

AKO-A:

CLP 3.42T

STZ:

$9.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKO-A:

CLP 1.34T

STZ:

$4.77B

EBITDA (12 мес.)

AKO-A:

CLP 620.88B

STZ:

$3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Embotelladora Andina S.A

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с AKO-A:
AKO-A с AKO-BAKO-A с SPYAKO-A с KOFAKO-A с CVSAKO-A с FFIDXAKO-A с CIAKO-A с CPB
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с SPYSTZ с PANWSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

AKO-A vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKO-A
Ранг доходности на риск AKO-A: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKO-A: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKO-A: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKO-A: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKO-A: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKO-A: 6767
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKO-A c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Embotelladora Andina S.A (AKO-A) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AKO-ASTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.56

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.66

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.65

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

-1.06

+3.52

AKO-A vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKO-A на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKO-A и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AKO-A и STZ

Максимальная просадка AKO-A за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKO-A и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKO-ASTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-67.39%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.40%

-26.51%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-51.28%

+25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-51.28%

+25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.51%

-53.53%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-47.52%

+33.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.86%

-16.67%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

16.07%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AKO-A и STZ

Embotelladora Andina S.A (AKO-A) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что AKO-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKO-ASTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.89%

10.00%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.56%

23.24%

+14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.01%

30.58%

+22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.48%

24.84%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.13%

27.06%

+15.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKO-A и STZ

Дивидендная доходность AKO-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности STZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKO-A
Embotelladora Andina S.A		4.57%5.24%6.95%9.27%17.81%8.12%5.74%4.72%4.16%2.63%2.34%2.50%
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.01%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKO-A и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Embotelladora Andina S.A и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
958.49B
2.43B
(AKO-A) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AKO-A значения в CLP, STZ значения в USD

Сравнение рентабельности AKO-A и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Embotelladora Andina S.A и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
41.0%
54.3%
Активы портфеля
AKO-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

AKO-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.30M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

AKO-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.80M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

Часто задаваемые вопросы

AKO-A and STZ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKO-A has higher volatility (11.89%) compared to STZ (10.00%). In terms of maximum drawdown, AKO-A dropped -79.18% vs STZ's -67.39%.

AKO-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKO-A и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор